優待銘柄のスイングトレードで利益がでるのか??9月の人気銘柄で検証してみた

株主優待クロス歴の長い我が家ですが、最近は競争も激しく、思うように狙った銘柄が取得できません。

株主優待制度が広く知れ渡ったことが原因だと思いますが、その一方、知れ渡ったからこそできるお金儲けはないかと検証してみました。

 

 

株主優待銘柄は「権利付き日直近1か月の間」に値上がりしやすい??

 

ここ数年は知名度の高い優待銘柄の株価が、権利付き日の1か月位前から上昇しやすい傾向にあるように感じます。

もしも優待銘柄にその傾向があるなら、トレードに利用できそうです。

そこで代表的な9月優待銘柄の過去の傾向について検証してみました。

 

銘柄の選定

 

SBI証券のサイトで紹介されている人気銘柄とヤフーファイナスの検索順位の上位銘柄のどちらにも表示されている注目度の高いもので調べてみます。

 

0904SBI証券人気銘柄
SBI証券のサイトで紹介されている9月優待人気銘柄

 

 

0904ヤフー優待アクセス順
Yahooファイナンス優待銘柄検索順

 

オリックス

ゼンショーホールディングス

ヤマダ電機

この3銘柄はどちらのサイトでも上位で紹介されていますので、これを対象として調べてみます。

 

過去3年分を調べてみた

 

3つの銘柄の株価の推移を調べますが、上昇や下降は個別銘柄の特徴ではなく、相場全体の流れの影響を強くうけているかもしれません。

そこで、この期間の日経平均株価の騰落率も併せて調べて比較します。

(株価はヤフーファイナンスの時系列から抽出。全てその日の始値。日経平均株価の端数は切り捨て)

 

2017年9月期

 オリックスゼンショーヤマダ電機日経平均株価
 前月の権利落ち日(8月28日)1,7612,09058519,502
 ①の5営業日後1,7522,08058919,615
 ⑤の5営業日前1790(+2.16)2066(-0.67)597(+1.35)20128(+2.61)
 ⑤の3営業日前1831(+4.50)2051(-1.39)598(+1.52)20456(+4.28)
 9月の権利付最終日(9月26日)1827(+4.28)2071(-0.43)594(+0.84)20349(+3.74)

()内数字は、「②前月権利落ち日の5営業日後」からの騰落率。以下同様

2017年9月期の傾向

権利付最終日前の1か月間で日経平均は4%程度上昇しています。

オリックスは日経平均と同程度の上昇率がありましたが、他の2銘柄は日経平均ほどには上昇できていません。

むしろゼンショーHDはこの期間で株価が下落しています。

 

 

2018年9月期

 オリックスゼンショーヤマダ電機日経平均株価
 前月の権利落ち日(8月29日)1,7832,24054822,820
 ①の5営業日後1,7662,24955422,740
 ⑤の5営業日前1775(+0.50)2246(-0.13)554(+-0)23035(+1.29)
 ⑤の3営業日前1835(+3.90)2310(+2.71)562(+1.44)23754(+4.45)
 9月の権利付最終日(9月25日)1893(+7.19)2342(+4.13)567(+2.36)23881(+5.01)

 

2018年9月期の傾向

権利付最終日前の1か月間で日経平均は5%近く上昇しています。

この間、3銘柄とも上昇はしましたが、日経平均程には強くないようです。

 

 

2019年9月期

 オリックスゼンショーヤマダ電機日経平均株価
 前月の権利落ち日(8月28日)1,5282,41148720,474
 ①の5営業日後1,5902,38548320,581
 ⑤の5営業日前1718(+8.05)2450(+2.72)526(+8.90)21947(+6.63)
 ⑤の3営業日前1742(+9.55)2461(+3.18)523(+8.28)22064(+7.20)
 9月の権利付最終日(9月25日)1701(+6.98)2475(+3.77)533(+10.35)21961(+6.70)

 

2019年9月期の傾向

権利付最終日前の1か月間で日経平均は約7%上昇しています。

この間、3銘柄とも上昇はしました。

オリックス、ヤマダ電機は日経平均以上に上昇しましたが、ゼンショーHDは日経平均の上昇率を下回っています。

 

 

結論 仮説は見当違い。優待銘柄が日経平均よりも強いとは限らない

 

過去3年を見る限り、検証の対象とした銘柄に関しては、日経平均株価以上に強いとはいいきれません。(ここまで読んでくださった方、すみません…)

ただ、株主優待クロス歴11年の私の経験から、他の月の銘柄にはある大きな特徴があるように感じていますので、今後も検証は継続します。

 

検証結果を使って一儲けできないか。実際にやってみるぞ

 

せっかく時間をかけて検証しましたが、思ったような特徴はありませんでした。

ただ、この検証データから得られた傾向を使って、少しでもお小遣い稼ぎができないか実際に試してみます。

 

使えそうな傾向

 

データをよく見てみると、ちょっとした特徴に気づきました。

検証した3銘柄のうち、ゼンショーホールディングスに関しては、権利付き最終日の1か月前くらいから3年間とも日経平均株価よりも上昇しづらいという傾向にあります。(日経平均よりも弱いということ)

 

実際に取引してみました

 

この特徴を利用してお小遣いが稼げないか試してみます。

 

今年も過去3年のような傾向があるならば、2020年の前月権利付き最終日の5営業日後(9月3日)から、権利付最終日の3営業日前(9月23日)まで次のような両建ての取引で利益がでるはずです。

ゼンショーホールディングスを信用売り  日経平均株価指数を買い

※上記の売りと買いは同額となるよう調整する。

 

実際に私は、9月3日の午前の寄り付き時に約50万円の両建てを実行してみました!!

 

0905両建て履歴
9月3日に行った両建ての履歴

 

 

過去と同様の値動きがあれば、建玉額の1~3%は利益が出るかもしれません。

 

うまくいったら家族で外食が1回できるくらいのお小遣いになるかも(ワクワク)

 

経過と結果の報告をお楽しみに~(私が一番楽しみにしているわけですが)

 

ひらめいた女性

 

 

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